Сравнение GRNJ с CTEF
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 33.65%.
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 33.65%
- 1 год
- 66.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.94% | 6.02% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 33.65% | 5.22% |
Correlation
The correlation between GRNJ and CTEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. CTEF — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTEF
Сравнение GRNJ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и CTEF
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -15.00% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -5.44% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.82% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 23.18% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 22.56% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 22.56% | +7.91% |
Сравнение комиссий GRNJ и CTEF
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и CTEF
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and CTEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
CTEF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Castellan. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор