Сравнение GRNJ с CPAI
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 24.73%.
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 24.73% | 4.52% |
Correlation
The correlation between GRNJ and CPAI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. CPAI — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPAI
Сравнение GRNJ c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и CPAI
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -21.46% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -3.90% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.95% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 19.19% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 19.39% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 19.39% | +11.00% |
Сравнение комиссий GRNJ и CPAI
И GRNJ, и CPAI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и CPAI
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and CPAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ and CPAI have the same expense ratio: 0.75% per year.
CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Counterpoint Funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор