Сравнение GRNI с YCS
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). GRNI is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GRNI charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.
GRNI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам GRNI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 9.53% | 2.85% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 2.48% |
Correlation
The correlation between GRNI and YCS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. YCS — Ранг доходности на риск
GRNI
YCS
Сравнение GRNI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.33 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и YCS
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -49.56% | +40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -19.93% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.27% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.10% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 19.01% | -1.67% |
Сравнение комиссий GRNI и YCS
GRNI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и YCS
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.79% | 0.83% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and YCS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GRNI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for YCS.
GRNI is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Tidal and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор