Сравнение GRNI с QRMI
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 2.15% |
Correlation
The correlation between GRNI and QRMI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. QRMI — Ранг доходности на риск
GRNI
QRMI
Сравнение GRNI c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.22 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и QRMI
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -20.95% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -7.98% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 5.72% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 8.33% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 8.33% | +8.97% |
Сравнение комиссий GRNI и QRMI
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и QRMI
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and QRMI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 4.76% for GRNI.
GRNI is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tidal and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор