Сравнение GRNI с KHPI
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 6.12%.
GRNI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 6.12%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 8.43% | 2.24% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.12% | 1.31% |
Correlation
The correlation between GRNI and KHPI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
GRNI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHPI
Сравнение GRNI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNI и KHPI
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -10.58% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.15% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.20% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 7.50% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 9.51% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 9.51% | +7.51% |
Сравнение комиссий GRNI и KHPI
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и KHPI
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности KHPI в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 5.71% | 0.83% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.88% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and KHPI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 5.71% for GRNI.
They also come from different issuers: Tidal and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор