Сравнение GRNB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Green Bond ETF (GRNB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GRNB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | -0.66% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 4.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
GRNB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNB и SGOV
GRNB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GRNB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GRNB
SGOV
Сравнение GRNB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 20.63 | -19.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 286.00 | -284.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 202.83 | -201.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 412.76 | -411.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 4,634.41 | -4,628.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 20.63 | -19.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 14.13 | -13.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 12.35 | -11.91 |
Корреляция
Корреляция между GRNB и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и SGOV
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.34% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и SGOV
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -0.03% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -0.01% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -0.03% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | 0.00% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.00% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и SGOV
VanEck Green Bond ETF (GRNB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GRNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.06% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 0.13% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.20% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 0.24% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 0.24% | +4.66% |