Сравнение GRNB с IBND
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.60%/yr vs -1.37%/yr for IBND. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IBND.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и IBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.40%.
GRNB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам GRNB и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.48% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.77% |
Correlation
The correlation between GRNB and IBND is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between GRNB and IBND has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. IBND — Ранг доходности на риск
GRNB
IBND
Сравнение GRNB c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNB | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.12 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | -0.29 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNB и IBND
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и IBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -35.62% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -6.75% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -9.18% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -33.49% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -10.66% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -10.63% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.89% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и IBND
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.83%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 2.17% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 6.43% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 8.02% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 9.76% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 8.92% | -4.06% |
Сравнение комиссий GRNB и IBND
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и IBND
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности IBND в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.39% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and IBND have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.17%) compared to GRNB (0.83%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs IBND's -35.62%.
On 5-year performance, GRNB leads with 0.60% vs -1.37% for IBND. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRNB has performed better with a 0.60% return vs -1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
GRNB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.80% for IBND.
GRNB is categorized as Global Bonds, while IBND is Corporate Bonds. GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.50% for IBND.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и IBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор