Сравнение GRNB с IBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Green Bond ETF (GRNB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).
GRNB и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и IBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNB и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | -0.81% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%.
GRNB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNB и IBND
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Доходность на риск
GRNB vs. IBND — Ранг доходности на риск
GRNB
IBND
Сравнение GRNB c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 4.24 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GRNB и IBND составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и IBND
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности IBND в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.35% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и IBND
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и IBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -35.62% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -6.75% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -34.32% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -10.58% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.65% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.05% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и IBND
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 1.69%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNB | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.98% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 5.59% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 8.93% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 9.70% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 8.94% | -4.04% |