Сравнение GRNB с DGCB
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and DGCB (Dimensional Global Credit ETF) are both Global Bonds funds. GRNB is passively managed, while DGCB is actively managed. Over the past year, GRNB returned 4.68% vs 5.58% for DGCB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и DGCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью 1.40%.
GRNB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNB и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.51% | 7.09% | 3.31% | 5.30% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.40% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Correlation
The correlation between GRNB and DGCB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between GRNB and DGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. DGCB — Ранг доходности на риск
GRNB
DGCB
Сравнение GRNB c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 6.41 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.48 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и DGCB
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и DGCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -3.50% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.08% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.48% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.80% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.87% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и DGCB
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.92%, в то время как у Dimensional Global Credit ETF (DGCB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.46% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 3.17% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.97% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.81% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.81% | +0.07% |
Сравнение комиссий GRNB и DGCB
И GRNB, и DGCB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и DGCB
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DGCB в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.24% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and DGCB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGCB has higher volatility (1.46%) compared to GRNB (0.92%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs DGCB's -3.50%.
On 1-year performance, DGCB leads with 5.58% vs 4.68% for GRNB. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGCB has performed better with a 5.58% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB and DGCB have the same expense ratio: 0.20% per year.
GRNB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.22% for DGCB.
They also come from different issuers: VanEck and Dimensional.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и DGCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор