Сравнение GRNB с BWX
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.60%/yr vs -4.43%/yr for BWX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -3.06%.
GRNB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
Сравнение доходности по годам GRNB и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.48% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.30% |
Correlation
The correlation between GRNB and BWX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between GRNB and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. BWX — Ранг доходности на риск
GRNB
BWX
Сравнение GRNB c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNB | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.62 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | -1.26 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNB и BWX
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -34.05% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -6.14% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -10.22% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -30.78% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -24.87% | +24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -10.13% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.03% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и BWX
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.83%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.76% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 6.03% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 7.62% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 9.71% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 8.66% | -3.80% |
Сравнение комиссий GRNB и BWX
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и BWX
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности BWX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.39% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and BWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (1.76%) compared to GRNB (0.83%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs BWX's -34.05%.
On 5-year performance, GRNB leads with 0.60% vs -4.43% for BWX. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRNB has performed better with a 0.60% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
GRNB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.42% for BWX.
GRNB is categorized as Global Bonds, while BWX is International Government Bonds. GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.35% for BWX.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор