Сравнение GRNB с AVGB
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both Global Bonds funds. GRNB is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, GRNB returned 4.68% vs 4.50% for AVGB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
GRNB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNB и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.51% | 5.58% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
Correlation
The correlation between GRNB and AVGB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between GRNB and AVGB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. AVGB — Ранг доходности на риск
GRNB
AVGB
Сравнение GRNB c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.13 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.95 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.06 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и AVGB
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -2.12% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.12% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.37% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.33% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и AVGB
VanEck Green Bond ETF (GRNB) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GRNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.91% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 2.48% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 2.48% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.48% | +2.40% |
Сравнение комиссий GRNB и AVGB
GRNB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и AVGB
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.24% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and AVGB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNB has higher volatility (0.92%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, GRNB leads with 4.68% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNB has performed better with a 4.68% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for GRNB.
GRNB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.46% for AVGB.
They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.19% for AVGB.
AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор