Сравнение GRIFX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRIFX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции VGSNX немного впереди с 4.65%.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и VGSNX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
GRIFX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
GRIFX
VGSNX
Сравнение GRIFX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.11 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.27 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.22 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.86 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.27 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и VGSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и VGSNX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и VGSNX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -73.06% | +58.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.41% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -34.39% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -42.30% | +28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -9.48% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -13.36% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.18% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и VGSNX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.53% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.27% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 16.35% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.88% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 20.91% | -16.29% |