Сравнение GRIFX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.44% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и FSREX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
GRIFX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
GRIFX
FSREX
Сравнение GRIFX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.80 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.07 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 9.72 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.94 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.94 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и FSREX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и FSREX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и FSREX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -32.02% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.90% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -15.22% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -32.02% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.67% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -2.57% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.62% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и FSREX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.07% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.66% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 3.02% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 4.80% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.89% | -3.27% |