PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRIFX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRIFX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I
1.73%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.44% соответственно.


GRIFX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
1.50%
5 лет*
3.73%
10 лет*
4.46%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий GRIFX и FSREX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

GRIFX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRIFXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.03

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.80

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.07

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

9.72

-6.00

GRIFX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRIFXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.03

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.94

+0.08

Корреляция

Корреляция между GRIFX и FSREX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и FSREX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I
5.28%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и FSREX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


GRIFXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-32.02%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-2.90%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-15.22%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-32.02%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.67%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.57%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.62%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и FSREX

Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRIFXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.07%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.66%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

3.02%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

4.80%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

7.89%

-3.27%