PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRIFX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRIFX с FSREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, GRIFX returned 4.50%/yr vs 5.36%/yr for FSREX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRIFX charges 2.23%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.50% против 5.36% соответственно.

GRIFX

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.27%
1 год
4.52%
3 года*
2.51%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.50%

FSREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
7.68%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRIFX и FSREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		3.49%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		1.59%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Correlation

The correlation between GRIFX and FSREX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г.

0.64

Over the past year, the correlation between GRIFX and FSREX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с GREIXGRIFX с JAREXGRIFX с CREMXGRIFX с HLRRXGRIFX с FSRNXGRIFX с JERIX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с PIAMXFSREX с DDJIXFSREX с VGSLX

Доходность на риск

GRIFX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIFXFSREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.18

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
4.95

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.80

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

16.72

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRIFX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIFXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.18

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.95

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и FSREX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FSREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIFXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-32.02%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-2.06%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-5.12%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-15.22%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-32.02%

+17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.55%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.47%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и FSREX

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) имеют волатильность 0.89% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIFXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.86%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.85%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.47%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

4.77%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

7.89%

-3.25%

Сравнение комиссий GRIFX и FSREX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и FSREX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности FSREX в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.58%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		5.19%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%

Часто задаваемые вопросы

GRIFX and FSREX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRIFX has higher volatility (0.89%) compared to FSREX (0.86%). In terms of maximum drawdown, GRIFX dropped -14.29% vs FSREX's -32.02%.

FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRIFX и FSREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор