Сравнение GRIFX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции GRIFX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 4.46% против 1.51% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и DFITX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.
Доходность на риск
GRIFX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
GRIFX
DFITX
Сравнение GRIFX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.63 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.09 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.09 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и DFITX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и DFITX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности DFITX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и DFITX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -73.49% | +59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.31% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -34.84% | +20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -45.26% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -12.65% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -18.19% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.02% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и DFITX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у DFA International Real Estate Securities (DFITX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.08% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 8.43% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 13.07% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 14.92% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 16.42% | -11.80% |