Сравнение GRIFX с CSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и CSRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 6.43% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и CSRIX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Доходность на риск
GRIFX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
GRIFX
CSRIX
Сравнение GRIFX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.18 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.35 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.18 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.18 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.32 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.32 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и CSRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и CSRIX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CSRIX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и CSRIX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и CSRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -41.45% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.41% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -31.79% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -41.45% | +27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -6.52% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -8.91% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.25% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и CSRIX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.43% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.74% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 16.03% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.56% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 20.48% | -15.86% |