Сравнение GRID с HJEN
GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.
Доходность
Сравнение доходности GRID и HJEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.82%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 19.50%
HJEN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRID и HJEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 28.82% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 22.49% |
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | -10.90% | -8.69% | -33.27% | -13.86% |
Correlation
The correlation between GRID and HJEN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between GRID and HJEN shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GRID и HJEN
Секторы
GRID
HJEN
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
GRID
HJEN
Коммунальные услуги
GRID
HJEN
-
Технологии
GRID
HJEN
Потребительский циклический сектор
GRID
HJEN
-
Сырьевые материалы
GRID
HJEN
Коммуникационные услуги
GRID
-
HJEN
-
Потребительский защитный сектор
GRID
-
HJEN
-
Энергетика
GRID
-
HJEN
Финансовые услуги
GRID
-
HJEN
Здравоохранение
GRID
-
HJEN
-
Недвижимость
GRID
-
HJEN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRID vs. HJEN — Ранг доходности на риск
GRID
HJEN
Сравнение GRID c HJEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | HJEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | HJEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GRID и HJEN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRID | HJEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и HJEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRID | HJEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | — | — |
Сравнение комиссий GRID и HJEN
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и HJEN
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 1.50% | 1.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRID and HJEN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for HJEN.
GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.45% for HJEN.
Подберите оптимальное распределение для GRID и HJEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор