PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с CHAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. GRID is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, GRID returned 23.21%/yr vs 48.02%/yr for CHAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности GRID и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 57.97%.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
41.72%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и CHAT

2026 (YTD)202520242023
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%8.21%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between GRID and CHAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.76

The correlation between GRID and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и CHAT

Секторы
GRID
CHAT

Промышленность

65.2%
0.8%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
76.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
CHAT
0.8%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
CHAT

-

Технологии

GRID
11.0%
CHAT
76.5%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
CHAT
5.6%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

CHAT
16.6%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

CHAT

-

Энергетика

GRID

-

CHAT

-

Финансовые услуги

GRID

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

GRID

-

CHAT

-

Недвижимость

GRID

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

GRID vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.34

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.60

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.79

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

19.03

-6.14

GRID vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и CHAT

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-31.34%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.28%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-31.34%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-9.97%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-5.39%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.80%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и CHAT

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 9.56%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

16.40%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

28.00%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

33.14%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

30.65%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

30.65%

-7.75%

Сравнение комиссий GRID и CHAT

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и CHAT

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CHAT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and CHAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to GRID (9.56%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.02% vs 23.21% for GRID. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.02% return vs 23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор