PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRHIX с KYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRHIX с KYN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) and KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GRHIX returned 21.31%/yr vs 23.34%/yr for KYN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRHIX charges 0.92%/yr vs 2.00%/yr for KYN.

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у KYN с доходностью 23.27%.

GRHIX

1 день
-0.88%
1 месяц
-6.44%
6 месяцев
-5.57%
С начала года
3.62%
1 год
33.34%
3 года*
22.18%
5 лет*
21.31%
10 лет*
—

KYN

1 день
3.18%
1 месяц
8.26%
6 месяцев
22.13%
С начала года
23.27%
1 год
28.15%
3 года*
30.52%
5 лет*
23.34%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRHIX и KYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		3.62%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		23.27%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%

Correlation

The correlation between GRHIX and KYN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.64

Over the past year, the correlation between GRHIX and KYN has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с FKRCXGRHIX с VADGXGRHIX с VCMDXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с GRHAX
Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с TYGKYN с KRPKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIX

Доходность на риск

GRHIX vs. KYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRHIXKYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.25

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.31

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

8.64

-3.76

GRHIX vs. KYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KYN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и KYN

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и KYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRHIXKYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-91.43%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.26%

-8.53%

-11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-21.65%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-21.65%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.04%

0.00%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-26.83%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

3.26%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и KYN

Текущая волатильность для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) составляет 5.08%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRHIXKYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

12.66%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

17.35%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

22.99%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

40.79%

-11.36%

Сравнение комиссий GRHIX и KYN

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KYN в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и KYN

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности KYN в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		3.27%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		6.84%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

GRHIX and KYN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYN has higher volatility (5.58%) compared to GRHIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, GRHIX dropped -70.61% vs KYN's -91.43%.

KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRHIX и KYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор