Сравнение GREZX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции GREZX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.65% соответственно.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и VGSNX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
GREZX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
GREZX
VGSNX
Сравнение GREZX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.11 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.27 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.22 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 0.86 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.27 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и VGSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и VGSNX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и VGSNX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -73.06% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.41% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -34.39% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -42.30% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -9.48% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -13.36% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.18% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и VGSNX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.62% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.53% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.27% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 16.35% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 18.88% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.91% | -3.72% |