Сравнение GREZX с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -2.57% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и AIQ
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
GREZX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GREZX
AIQ
Сравнение GREZX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.09 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.64 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.84 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 6.13 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.64 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и AIQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и AIQ
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и AIQ
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -44.66% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -16.47% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -44.66% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -11.70% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -9.96% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.95% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и AIQ
Текущая волатильность для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) составляет 4.62%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что GREZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 8.98% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 17.89% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 26.96% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 24.97% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 25.40% | -8.21% |