График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) показал доход в 0.11% с начала года и 7.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GREZX составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 3.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GREZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.18% | 7.50% | -9.75% | 0.11% | |||||||||
| 2025 | 1.44% | 2.52% | -2.56% | 1.20% | 2.60% | 0.75% | -2.03% | 3.93% | 0.95% | -1.04% | 1.89% | -1.21% | 8.53% |
| 2024 | -3.90% | 0.35% | 3.35% | -6.15% | 4.05% | 0.41% | 6.07% | 5.72% | 3.12% | -2.83% | 1.04% | -7.29% | 2.87% |
| 2023 | 9.23% | -4.72% | -2.76% | 2.13% | -3.94% | 3.39% | 3.35% | -2.89% | -5.72% | -3.92% | 9.47% | 8.71% | 11.06% |
| 2022 | -5.87% | -2.75% | 4.43% | -5.06% | -4.85% | -10.50% | 7.37% | -6.97% | -12.19% | 2.55% | 7.20% | -2.82% | -27.58% |
| 2021 | -1.26% | 4.69% | 2.85% | 6.23% | 2.42% | -0.55% | 3.93% | 1.58% | -5.71% | 6.06% | -1.99% | 6.89% | 27.23% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund: годовая альфа составляет -4.16%, бета — 1.10, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- Этот фонд участвовал в 112.56% снижения S&P 500 Index, но только в 87.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -4.16% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.10 и R² 0.56 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -4.16%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 87.59%
- Участие в снижении
- 112.56%
Комиссия
Комиссия GREZX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GREZX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GREZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.61 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GREZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.22 | $0.27 | $0.05 | $0.50 | $0.22 | $0.77 | $0.39 | $0.38 | $0.40 | $0.62 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 77.41%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1471 торговую сессию.
Текущая просадка GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.41% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 1471 | 8 янв. 2015 г. | 1994 |
| -40.52% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 293 |
| -34.97% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.86% | 6 февр. 2015 г. | 256 | 11 февр. 2016 г. | 98 | 1 июл. 2016 г. | 354 |
| -13.7% | 2 авг. 2016 г. | 104 | 28 дек. 2016 г. | 419 | 28 авг. 2018 г. | 523 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...