PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREZX с GGBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREZX с GGBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GREZX (GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund) and GGBFX (GuideStone Funds Global Bond Fund) are both mutual funds - GREZX is a REIT fund managed by GuideStone Funds, while GGBFX is a Global Bonds fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GREZX returned 3.71%/yr vs 1.72%/yr for GGBFX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GREZX charges 1.12%/yr vs 0.86%/yr for GGBFX.

Доходность

Сравнение доходности GREZX и GGBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREZX показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у GGBFX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции GREZX превзошли акции GGBFX по среднегодовой доходности: 3.71% против 1.72% соответственно.

GREZX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.25%
1 год
10.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.71%

GGBFX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREZX и GGBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund		7.00%8.53%2.87%11.06%-27.58%27.23%-4.84%24.44%-4.88%10.74%
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		0.03%7.55%0.40%5.77%-13.90%-2.57%5.03%11.04%-4.74%7.69%

Correlation

The correlation between GREZX and GGBFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.32

Over the past year, GREZX and GGBFX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund

GuideStone Funds Global Bond Fund

Часто сравнивают с GREZX:
GREZX с AIQGREZX с FRINXGREZX с GGBZXGREZX с GGEYXGREZX с GMGZXGREZX с GEQYXGREZX с FRIRX
Часто сравнивают с GGBFX:
GGBFX с GSCYXGGBFX с GFIZXGGBFX с GGEYXGGBFX с GVEYXGGBFX с GMFZXGGBFX с GCOZXGGBFX с GDMYX

Доходность на риск

GREZX vs. GGBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREZX
Ранг доходности на риск GREZX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREZX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREZX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GGBFX
Ранг доходности на риск GGBFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREZX c GGBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREZXGGBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.91

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.33

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

3.09

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREZX vs. GGBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREZX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGBFX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREZX и GGBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREZXGGBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.70

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GREZX и GGBFX

Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки GGBFX в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и GGBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREZXGGBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.41%

-27.03%

-50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-3.80%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-6.01%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-20.84%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-20.97%

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.18%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-4.64%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.20%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GREZX и GGBFX

GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что GREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREZXGGBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.53%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

3.16%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

4.08%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

4.97%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

4.51%

+12.70%

Сравнение комиссий GREZX и GGBFX

GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GGBFX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREZX и GGBFX

Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности GGBFX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBFX
GuideStone Funds Global Bond Fund		3.06%3.05%2.88%1.10%0.95%3.55%1.44%3.29%3.13%3.45%3.96%4.01%
GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund		3.39%3.63%2.39%2.97%0.57%4.32%2.36%7.50%4.40%3.94%4.33%6.51%

Часто задаваемые вопросы

GREZX and GGBFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREZX has higher volatility (3.54%) compared to GGBFX (1.53%). In terms of maximum drawdown, GREZX dropped -77.41% vs GGBFX's -27.03%.

GREZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREZX и GGBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор