Сравнение GREZX с FRINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и FRINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и FRINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 0.33% | 6.87% | 7.61% | 9.01% | -14.79% | 18.64% | -1.36% | 17.52% | -1.93% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции GREZX уступали акциям FRINX по среднегодовой доходности: 3.35% против 5.05% соответственно.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
FRINX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и FRINX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FRINX в 0.98%.
Доходность на риск
GREZX vs. FRINX — Ранг доходности на риск
GREZX
FRINX
Сравнение GREZX c FRINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | FRINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.54 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.75 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и FRINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и FRINX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FRINX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
FRINX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A | 4.38% | 4.40% | 4.41% | 4.78% | 5.80% | 1.31% | 4.53% | 5.45% | 4.89% | 4.21% | 4.77% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и FRINX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и FRINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -34.50% | -42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.28% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -18.30% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -34.50% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -2.72% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -3.41% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.03% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и FRINX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что GREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | FRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.65% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 2.87% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 4.92% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 6.51% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 9.50% | +7.69% |