Сравнение GREK с TJUN
GREK (Global X MSCI Greece ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREK charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности GREK и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
GREK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 13.99%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GREK и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 11.36% | 20.80% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between GREK and TJUN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREK vs. TJUN — Ранг доходности на риск
GREK
TJUN
Сравнение GREK c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREK | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREK | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.48 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок GREK и TJUN
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREK | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -4.47% | -75.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | 0.00% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -0.59% | -44.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREK | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 7.52% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 7.52% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.82% | 7.52% | +22.30% |
Сравнение комиссий GREK и TJUN
GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и TJUN
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.11% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GREK and TJUN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for TJUN.
GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для GREK и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор