Сравнение GREK с NSSC
GREK (Global X MSCI Greece ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GREK returned 16.01%/yr vs 28.00%/yr for NSSC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GREK и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 16.01% против 28.00% соответственно.
GREK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 16.01%
NSSC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам GREK и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 15.45% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -10.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between GREK and NSSC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between GREK and NSSC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREK vs. NSSC — Ранг доходности на риск
GREK
NSSC
Сравнение GREK c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GREK | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.31 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 3.54 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GREK и NSSC
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREK | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -93.20% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -25.72% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -65.43% | +42.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -65.43% | +34.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | -65.43% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -33.82% | +32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.25% | -38.20% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 9.52% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и NSSC
Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.69%, в то время как у Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREK | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 10.62% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 32.37% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 42.31% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 50.99% | -26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 49.57% | -19.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и NSSC
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности NSSC в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.00% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GREK and NSSC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.62%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs NSSC's -93.20%.
GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREK и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор