PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с EWO

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 15.56%/yr vs 15.18%/yr for EWO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREK charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности GREK и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 23.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GREK имеют среднегодовую доходность 15.56%, а акции EWO немного отстают с 15.18%.

GREK

1 день
0.12%
1 месяц
13.46%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.74%
1 год
46.58%
3 года*
32.54%
5 лет*
25.99%
10 лет*
15.56%

EWO

1 день
0.42%
1 месяц
13.28%
С начала года
23.79%
6 месяцев
27.16%
1 год
55.76%
3 года*
34.71%
5 лет*
17.72%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		17.11%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		23.79%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between GREK and EWO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.54

The correlation between GREK and EWO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GREK и EWO

Секторы
GREK
EWO

Финансовые услуги

48.3%
47.3%

Промышленность

13.2%
14.5%

Коммунальные услуги

12.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.6%

Энергетика

7.6%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%
4.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

5.7%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
EWO
47.3%

Промышленность

GREK
13.2%
EWO
14.5%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
EWO
6.5%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
EWO
3.6%

Энергетика

GREK
7.6%
EWO
9.7%

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
EWO

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
EWO
8.8%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
EWO

-

Недвижимость

GREK
1.0%
EWO
4.1%

Здравоохранение

GREK

-

EWO

-

Технологии

GREK

-

EWO
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

GREK vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.91

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.97

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.98

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

13.48

-6.69

GREK vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и EWO

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-75.69%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-14.08%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-16.75%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-41.82%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-58.10%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-28.08%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

4.15%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EWO

Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 7.47% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.50%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

16.07%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

19.27%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

21.97%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

22.89%

+6.78%

Сравнение комиссий GREK и EWO

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EWO

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EWO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.96%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and EWO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.50%) compared to GREK (7.47%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs EWO's -75.69%.

On 10-year performance, GREK leads with 15.56% vs 15.18% for EWO. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 15.56% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.95% for EWO.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while EWO is Europe Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор