PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с EWJV

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GREK returned 25.99%/yr vs 14.63%/yr for EWJV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности GREK и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 16.16%.

GREK

1 день
0.12%
1 месяц
13.46%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.74%
1 год
46.58%
3 года*
32.54%
5 лет*
25.99%
10 лет*
15.56%

EWJV

1 день
0.88%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.32%
1 год
40.49%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GREK
Global X MSCI Greece ETF		17.11%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%33.04%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.16%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between GREK and EWJV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GREK и EWJV

Секторы
GREK
EWJV

Финансовые услуги

48.3%
30.1%

Промышленность

13.2%
22.7%

Коммунальные услуги

12.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
14.0%

Энергетика

7.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.1%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.9%

Недвижимость

1.0%
3.2%

Здравоохранение

-

2.8%

Технологии

-

7.7%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
EWJV
30.1%

Промышленность

GREK
13.2%
EWJV
22.7%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
EWJV
1.5%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
EWJV
14.0%

Энергетика

GREK
7.6%
EWJV
1.8%

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
EWJV
9.1%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
EWJV
3.3%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
EWJV
3.9%

Недвижимость

GREK
1.0%
EWJV
3.2%

Здравоохранение

GREK

-

EWJV
2.8%

Технологии

GREK

-

EWJV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

GREK vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.09

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.92

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.76

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

8.23

-1.44

GREK vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и EWJV

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-30.05%

-49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-14.74%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-14.74%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-25.39%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.00%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-6.18%

-39.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

4.94%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EWJV

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.94%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

14.95%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

19.51%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

18.03%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

18.54%

+11.13%

Сравнение комиссий GREK и EWJV

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EWJV

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности EWJV в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.96%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and EWJV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (7.47%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, GREK leads with 25.99% vs 14.63% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 25.99% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.96% for GREK.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while EWJV is Japan Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор