PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с COLO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 16.01%/yr vs 7.08%/yr for COLO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности GREK и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 16.01% против 7.08% соответственно.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.83%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

COLO

1 день
2.47%
1 месяц
19.46%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.17%
1 год
61.40%
3 года*
35.23%
5 лет*
16.00%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		23.32%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between GREK and COLO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.34

Сравнение распределения секторов GREK и COLO

Секторы
GREK
COLO

Финансовые услуги

48.3%
39.3%

Промышленность

13.2%
2.5%

Коммунальные услуги

12.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
1.6%

Энергетика

7.6%
17.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
18.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GREK
48.3%
COLO
39.3%

Промышленность

GREK
13.2%
COLO
2.5%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
COLO
17.5%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
COLO
1.6%

Энергетика

GREK
7.6%
COLO
17.1%

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
COLO
3.5%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
COLO
18.5%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
COLO

-

Недвижимость

GREK
1.0%
COLO

-

Здравоохранение

GREK

-

COLO

-

Технологии

GREK

-

COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

GREK vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.67

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.59

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.46

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

9.36

-3.74

GREK vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и COLO

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, примерно равная максимальной просадке COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-78.91%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-17.79%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-18.35%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-43.86%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-62.75%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-16.29%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-40.28%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

6.56%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и COLO

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.69%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

11.56%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

20.33%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

23.03%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

23.37%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

25.47%

+4.24%

Сравнение комиссий GREK и COLO

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и COLO

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности COLO в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.09%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and COLO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.56%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.01% vs 7.08% for COLO. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.01% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.00% for GREK.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while COLO is Latin America Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор