PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с ARKF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. GREK is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, GREK returned 24.30%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности GREK и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

GREK

1 день
0.87%
1 месяц
5.63%
С начала года
15.45%
6 месяцев
15.54%
1 год
38.63%
3 года*
32.67%
5 лет*
24.30%
10 лет*
16.01%

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.87%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.45%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%41.78%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between GREK and ARKF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.43

The correlation between GREK and ARKF shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и ARKF

Секторы
GREK
ARKF

Финансовые услуги

47.1%
28.5%

Промышленность

13.5%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
16.4%

Энергетика

8.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
12.2%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

0.2%

Технологии

-

42.7%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
ARKF
28.5%

Промышленность

GREK
13.5%
ARKF

-

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
ARKF

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
ARKF
16.4%

Энергетика

GREK
8.4%
ARKF

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
ARKF
12.2%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
ARKF

-

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
ARKF

-

Недвижимость

GREK
1.0%
ARKF

-

Здравоохранение

GREK

-

ARKF
0.2%

Технологии

GREK

-

ARKF
42.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

GREK vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.35

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.28

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.31

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.57

+6.19

GREK vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и ARKF

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-78.63%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-38.50%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-38.50%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-75.30%

+44.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-38.77%

+37.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.25%

-34.95%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

21.00%

-14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и ARKF

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.69%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

10.36%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

25.14%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

33.69%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

42.87%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

39.77%

-10.06%

Сравнение комиссий GREK и ARKF

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и ARKF

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.00%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and ARKF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to GREK (8.69%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, GREK leads with 24.30% vs -5.06% for ARKF. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 24.30% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

GREK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.11% for ARKF.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.75% for ARKF.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор