PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRC с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRC с PEP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GRC (The Gorman-Rupp Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GRC returned 13.69%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRC и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gorman-Rupp Company (GRC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRC показывает доходность 66.73%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GRC превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.69% против 5.36% соответственно.

GRC

1 день
-0.69%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
50.42%
С начала года
66.73%
1 год
115.74%
3 года*
43.84%
5 лет*
19.79%
10 лет*
13.69%
Всё время*
11.12%

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRC и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRC
The Gorman-Rupp Company		66.73%28.24%8.87%42.15%-41.17%39.71%-11.90%17.64%11.75%2.49%
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between GRC and PEP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.20

The correlation between GRC and PEP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRC:

$2.09B

PEP:

$185.04B

EPS

GRC:

$2.23

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

GRC:

35.47

PEP:

17.71

Коэффициент PEG

GRC:

0.73

PEP:

6.13

Коэффициент P/S

GRC:

3.00

PEP:

1.92

Коэффициент P/B

GRC:

2.42

PEP:

8.39

Общая выручка (12 мес.)

GRC:

$695.03M

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRC:

$210.01M

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

GRC:

$118.94M

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gorman-Rupp Company

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с GRC:
GRC с SPYGRC с SPGIGRC с MOGRC с VOOGRC с NUEGRC с MZTIGRC с HRL
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

GRC vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRC
Ранг доходности на риск GRC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRC c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRCPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
-0.08

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
0.04

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

-0.09

+7.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.69

-0.21

+21.90

GRC vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRC на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRC и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRC и PEP

Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRCPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-73.92%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-19.03%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-29.17%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-30.32%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.26%

-30.32%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-22.77%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-13.66%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

8.07%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GRC и PEP

The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRCPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

8.71%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

16.57%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

21.63%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

18.77%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.06%

19.84%

+14.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRC и PEP

Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PEP в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRC
The Gorman-Rupp Company		0.95%1.56%1.91%1.98%2.67%1.43%1.82%1.47%7.74%1.51%1.39%1.52%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRC и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
176.59M
24.18B
(GRC) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRC и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Gorman-Rupp Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
32.5%
54.2%
Активы портфеля
GRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

GRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

GRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

GRC and PEP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRC has higher volatility (12.40%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, GRC dropped -67.23% vs PEP's -73.92%.

GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRC и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор