PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQSCX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и VSCIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.90%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%1.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQSCX показывает доходность 1.88%, а VSCIX немного выше – 1.90%.


GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*

VSCIX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий GQSCX и VSCIX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.


Доходность на риск

GQSCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.38

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.95

+0.79

GQSCX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQSCXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.91

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между GQSCX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и VSCIX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VSCIX в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.34%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и VSCIX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и VSCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQSCXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-59.66%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-14.30%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-28.13%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.11%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.18%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и VSCIX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQSCXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.81%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.60%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

21.80%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.75%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

21.55%

+3.40%