Сравнение GQSCX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQSCX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%.
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и TNVIX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
GQSCX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
GQSCX
TNVIX
Сравнение GQSCX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.02 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.12 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.98 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и TNVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и TNVIX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.95% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и TNVIX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQSCX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -42.75% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -13.34% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -25.61% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.12% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.27% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.54% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и TNVIX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.40%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQSCX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.79% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.89% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 20.74% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.78% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 21.08% | +3.87% |