Сравнение GQSCX с GTCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и GTCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQSCX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%.
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и GTCEX
И GQSCX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GQSCX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
GQSCX
GTCEX
Сравнение GQSCX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.02 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.74 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.55 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и GTCEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и GTCEX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.95% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и GTCEX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GTCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQSCX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -52.79% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -12.11% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -24.38% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -9.94% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.64% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.52% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и GTCEX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQSCX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.91% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.24% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 17.13% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.10% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 20.24% | +4.71% |