Сравнение GQSCX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и GTAPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio	1.88%	12.22%	11.49%	18.94%	-8.48%	31.77%	7.60%	22.17%	-11.32%	1.07%
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio	2.72%	12.79%	13.28%	4.42%	3.16%	17.72%	-5.16%	3.26%	-8.65%	0.46%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

GQSCX

1 день: 2.55%

1 месяц: -4.85%

С начала года: 1.88%

6 месяцев: 8.58%

1 год: 27.91%

3 года*: 14.24%

5 лет*: 8.78%

10 лет*: —

GTAPX

1 день: 0.38%

1 месяц: 0.76%

С начала года: 2.72%

6 месяцев: 6.94%

1 год: 14.49%

3 года*: 10.66%

5 лет*: 9.11%

10 лет*: 5.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Название символа

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с GQSCX:

GQSCX с GQETX GQSCX с VBR GQSCX с VOO GQSCX с GQLVX GQSCX с RESGX GQSCX с GTLLX GQSCX с GTCIX

Часто сравнивают с GTAPX:

GTAPX с QAMNX GTAPX с SPY GTAPX с RLSIX GTAPX с SAOAX GTAPX с VMNIX GTAPX с GARIX GTAPX с ATESX

Сравнение комиссий GQSCX и GTAPX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.

GTAPX

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

GQSCX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GQSCX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTAPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQSCX	GTAPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.82	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	2.64	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.35	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	3.33	-1.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.74	11.90	-5.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQSCX	GTAPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.82	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.84	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.53	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.39	0.00

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GTAPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GTAPX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio	2.95%	3.01%	10.53%	0.70%	9.45%	10.41%	0.51%	0.59%	0.77%	0.14%
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio	16.19%	16.63%	11.79%	11.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GTAPX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQSCX	GTAPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.87%	-30.40%	-16.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.78%	-4.15%	-9.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.83%	-12.21%	-16.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.40%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.04%	-0.90%	-5.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.32%	-7.09%	-1.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	1.16%	+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GTAPX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQSCX	GTAPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.40%	1.98%	+4.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.11%	5.12%	+7.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.58%	8.18%	+14.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.90%	10.89%	+11.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.95%	10.20%	+14.75%

Сравнение GQSCX с GTAPX

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GTAPX

Сравнение доходности по годам GQSCX и GTAPX

Доходность по периодам

GQSCX

GTAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQSCX и GTAPX

Доходность на риск

GQSCX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

GQSCX

GTAPX

Сравнение GQSCX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQSCX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GTAPX

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GTAPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GTAPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)