Сравнение GQSCX с GEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и GEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQSCX и GEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у GEQIX с доходностью 1.59%.
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и GEQIX
И GQSCX, и GEQIX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GQSCX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск
GQSCX
GEQIX
Сравнение GQSCX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | GEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.99 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.83 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.62 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и GEQIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и GEQIX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GEQIX в 15.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.95% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и GEQIX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQSCX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -35.47% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.10% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -17.82% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.68% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -3.97% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.54% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и GEQIX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQSCX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.89% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.02% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 15.40% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 14.04% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 17.07% | +7.88% |