PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQSCX с GEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и GEQIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
1.59%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у GEQIX с доходностью 1.59%.


GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*

GEQIX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Equity Income Portfolio

Сравнение комиссий GQSCX и GEQIX

И GQSCX, и GEQIX имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

GQSCX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCXGEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.64

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.99

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.83

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

3.62

+3.12

GQSCX vs. GEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GEQIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQSCXGEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.64

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GEQIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GEQIX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GEQIX в 15.93%


TTM202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
15.93%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GEQIX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GEQIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQSCXGEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-35.47%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.10%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-17.82%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.68%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-3.97%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.54%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GEQIX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQSCXGEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.89%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.02%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

15.40%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

14.04%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

17.07%

+7.88%