PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с GEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQSCX с GEQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) and GEQIX (Glenmede Equity Income Portfolio) are both mutual funds - GQSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GQSCX returned 10.26%/yr vs 7.35%/yr for GEQIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у GEQIX с доходностью 6.89%.

GQSCX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.57%
3 года*
19.08%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

GEQIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.67%
1 год
14.79%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQSCX и GEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		14.98%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		6.89%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%0.61%

Correlation

The correlation between GQSCX and GEQIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.79

The correlation between GQSCX and GEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Equity Income Portfolio

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с RESGXGQSCX с GQLVXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX
Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с RESGXGEQIX с GTLOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTLLXGEQIX с TOWFX

Доходность на риск

GQSCX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXGEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.34

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.97

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.30

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

7.87

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. GEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GEQIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXGEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.34

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GEQIX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQSCXGEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-35.47%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-6.31%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.83%

-15.46%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-17.82%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.93%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.83%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GEQIX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQSCXGEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.64%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

8.09%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

10.88%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

14.05%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

16.98%

+7.83%

Сравнение комиссий GQSCX и GEQIX

И GQSCX, и GEQIX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GEQIX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GEQIX в 15.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.13%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.71%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%

Часто задаваемые вопросы

GQSCX and GEQIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQSCX has higher volatility (5.14%) compared to GEQIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, GQSCX dropped -46.87% vs GEQIX's -35.47%.

GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQSCX и GEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор