Сравнение GQSCX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Auer Growth Fund (AUERX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQSCX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%.
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и AUERX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
GQSCX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
GQSCX
AUERX
Сравнение GQSCX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.07 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.70 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.91 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 13.68 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и AUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и AUERX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.89% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и AUERX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -67.23% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -13.70% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -34.80% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.91% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -25.10% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.92% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и AUERX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.82% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.69% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 19.73% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.95% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 24.37% | +0.58% |