PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и MFWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.78%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

GQRPX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.75%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.06%
1 год
7.69%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий GQRPX и MFWIX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

GQRPX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.44

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.99

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.89

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

7.31

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.44

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Корреляция

Корреляция между GQRPX и MFWIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и MFWIX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.05%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и MFWIX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-33.01%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.85%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.22%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.18%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.83%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.77%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и MFWIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.07%, в то время как у MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.44%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

5.43%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

8.94%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

9.11%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

9.61%

+7.80%