Сравнение GQRPX с GQHPX
GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - GQRPX is a Global Equities fund managed by GQG Partners, while GQHPX is a Large Cap Value Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, GQRPX returned 9.38%/yr vs 10.84%/yr for GQHPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRPX charges 0.97%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности GQRPX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQRPX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.45%.
GQRPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
GQHPX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQRPX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 6.80% | 0.67% | 19.98% | 19.56% | -3.77% | 3.76% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.45% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between GQRPX and GQHPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between GQRPX and GQHPX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQRPX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
GQRPX
GQHPX
Сравнение GQRPX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQRPX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.09 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 5.60 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQRPX и GQHPX
Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQRPX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -17.26% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -6.50% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -8.71% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -17.26% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.46% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.36% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.42% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRPX и GQHPX
Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.55%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQRPX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.37% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.13% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 11.02% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.78% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 12.77% | +4.42% |
Сравнение комиссий GQRPX и GQHPX
GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRPX и GQHPX
Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности GQHPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.72% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.11% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GQRPX and GQHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GQHPX has higher volatility (5.37%) compared to GQRPX (3.55%). In terms of maximum drawdown, GQRPX dropped -28.88% vs GQHPX's -17.26%.
GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQRPX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор