PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRPX с GLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRPX returned 9.27%/yr vs 11.21%/yr for GLIFX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.97% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.16%.

GQRPX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.28%
1 год
7.34%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.42%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.57%
1 год
15.86%
3 года*
13.85%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRPX и GLIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.39%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.16%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%11.69%

Correlation

The correlation between GQRPX and GLIFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.49

The correlation between GQRPX and GLIFX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

GQRPX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.43

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.95

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

5.71

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.84

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GLIFX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRPXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-29.65%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-9.00%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-10.02%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-17.15%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.93%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.36%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.68%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GLIFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 2.90%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRPXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.46%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.27%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

10.72%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

10.99%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

13.32%

+3.95%

Сравнение комиссий GQRPX и GLIFX

И GQRPX, и GLIFX имеют комиссию равную 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GLIFX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности GLIFX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.30%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.14%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRPX and GLIFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIFX has higher volatility (4.46%) compared to GQRPX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GQRPX dropped -28.88% vs GLIFX's -29.65%.

GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRPX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор