PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.78%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

GQRPX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.75%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.06%
1 год
7.69%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий GQRPX и ACWI

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

GQRPX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.24

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.82

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.87

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

8.55

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.24

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Корреляция

Корреляция между GQRPX и ACWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и ACWI

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.05%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и ACWI

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-56.00%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.76%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-26.42%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-6.04%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.68%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и ACWI

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.23%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

10.08%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

17.50%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.96%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.08%

+0.33%