PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с BGAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRIX с BGAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) and BGAIX (Baron Global Advantage Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRIX returned 8.93%/yr vs 0.67%/yr for BGAIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRIX charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BGAIX.

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и BGAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у BGAIX с доходностью 14.51%.

GQRIX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.50%
1 год
4.35%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—

BGAIX

1 день
-4.43%
1 месяц
8.21%
С начала года
14.51%
6 месяцев
13.48%
1 год
37.33%
3 года*
26.53%
5 лет*
0.67%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRIX и BGAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		4.25%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		14.51%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%16.53%

Correlation

The correlation between GQRIX and BGAIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.57

The correlation between GQRIX and BGAIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Baron Global Advantage Fund

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с EPSYXGQRIX с VTGQRIX с RSP
Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BGRIXBGAIX с BSCFXBGAIX с BRIIXBGAIX с MFWIXBGAIX с BDAIXBGAIX с VSGX

Доходность на риск

GQRIX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQRIXBGAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.72

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.60

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.67

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

11.58

-9.71

GQRIX vs. BGAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BGAIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и BGAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и BGAIX

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и BGAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRIXBGAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-61.14%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-10.69%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-26.52%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-61.14%

+40.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-6.77%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-16.99%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.38%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и BGAIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 3.09%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRIXBGAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

11.20%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

16.14%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

22.82%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

30.45%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

26.90%

-9.67%

Сравнение комиссий GQRIX и BGAIX

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGAIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и BGAIX

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности BGAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.17%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.62%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRIX and BGAIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGAIX has higher volatility (11.20%) compared to GQRIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, GQRIX dropped -28.86% vs BGAIX's -61.14%.

BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRIX и BGAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор