PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с IFGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

GQRE и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции GQRE превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 3.46% против 1.80% соответственно.

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий GQRE и IFGL

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Доходность на риск

GQRE vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.29

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.82

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

5.78

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.29

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.04

+0.23

Корреляция

Корреляция между GQRE и IFGL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и IFGL

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IFGL в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и IFGL

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

GQREIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-67.94%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.38%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-38.47%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-40.38%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-14.18%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-16.72%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.35%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и IFGL

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQREIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.38%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.70%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.45%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.17%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.49%

+1.16%