PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQLVX с SWLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GQLVX returned 8.89%/yr vs 10.43%/yr for SWLVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GQLVX charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.27%.

GQLVX

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.83%
1 год
27.82%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.26%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQLVX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		12.35%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.10%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.27%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between GQLVX and SWLVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between GQLVX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTLOXGQLVX с GTCEXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTLLX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

GQLVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.70

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.81

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.28

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

17.99

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и SWLVX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQLVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-38.34%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.82%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.16%

-15.61%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-19.05%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.84%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и SWLVX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 2.87%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQLVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.09%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

8.19%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.79%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.86%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.56%

+2.41%

Сравнение комиссий GQLVX и SWLVX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и SWLVX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.16%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GQLVX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLVX has higher volatility (3.09%) compared to GQLVX (2.87%). In terms of maximum drawdown, GQLVX dropped -42.79% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQLVX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор