Сравнение GQLVX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GQLVX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQLVX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.79% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.10% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
GQLVX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQLVX и SWLVX
GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
GQLVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
GQLVX
SWLVX
Сравнение GQLVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQLVX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.76 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQLVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GQLVX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQLVX и SWLVX
Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.70% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQLVX и SWLVX
Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQLVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -38.34% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -11.82% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -19.05% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.82% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -4.93% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.51% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQLVX и SWLVX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQLVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.47% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.30% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 15.74% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.85% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.67% | +2.47% |