PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQLVX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и SWLVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.10%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.


GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий GQLVX и SWLVX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.


Доходность на риск

GQLVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQLVXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.01

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.76

-0.75

GQLVX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQLVXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между GQLVX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и SWLVX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SWLVX в 1.98%


TTM202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund
1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и SWLVX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и SWLVX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQLVXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-38.34%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.82%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-19.05%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.82%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.93%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и SWLVX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) составляет 4.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQLVXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.47%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.30%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.74%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.85%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.67%

+2.47%