PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий GQLVX и RIDAX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Доходность на риск

GQLVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.56

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.15

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.85

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

8.56

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Корреляция

Корреляция между GQLVX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и RIDAX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и RIDAX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-42.37%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-8.25%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-16.28%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.54%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.42%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.78%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и RIDAX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.31%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

5.61%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

9.54%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

9.48%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

10.68%

+10.46%