Сравнение GQJPX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GQJPX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQJPX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | -0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GQJPX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQJPX и EPDPX
GQJPX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
GQJPX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
GQJPX
EPDPX
Сравнение GQJPX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQJPX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.99 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.53 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.39 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 17.85 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQJPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.99 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GQJPX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQJPX и EPDPX
Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GQJPX и EPDPX
Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQJPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -39.21% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.96% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -7.16% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -11.30% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.70% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQJPX и EPDPX
Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 5.33%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQJPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.11% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.64% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 16.26% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.07% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.88% | -1.83% |