PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQHPX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both mutual funds - GQHPX is a Large Cap Value Equities fund managed by GQG Partners Inc, while GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 3 years, GQHPX returned 12.04%/yr vs 13.34%/yr for GQEPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GQHPX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQHPX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-2.81%5.84%

Correlation

The correlation between GQHPX and GQEPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between GQHPX and GQEPX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

GQHPX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.49

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.78

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.73

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

1.64

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.71

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и GQEPX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQHPXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-28.45%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-6.77%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-18.97%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-9.14%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.81%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.02%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и GQEPX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 3.51%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQHPXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.72%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.71%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.09%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.87%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

18.72%

-6.07%

Сравнение комиссий GQHPX и GQEPX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и GQEPX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GQHPX and GQEPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to GQHPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GQHPX dropped -17.26% vs GQEPX's -28.45%.

GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQHPX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор