PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с COPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с COPLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Copley Fund (COPLX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и COPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Copley Fund (COPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и COPLX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у COPLX с доходностью -4.57%.

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Copley Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с PSECXCOPLX с HFCVXCOPLX с YAFFXCOPLX с AVERXCOPLX с AUXFX

Сравнение комиссий GQHPX и COPLX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии COPLX в 2.37%.

COPLX
Copley Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQHPX vs. COPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c COPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Copley Fund (COPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXCOPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.91

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. COPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPLX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и COPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXCOPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.41

Корреляция

Корреляция между GQHPX и COPLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и COPLX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как COPLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и COPLX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки COPLX в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и COPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXCOPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-44.70%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.84%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.77%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-9.00%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и COPLX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у Copley Fund (COPLX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXCOPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.87%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.02%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.41%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

14.14%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.59%

-3.92%