PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPLX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPLX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности COPLX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPLX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции COPLX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.08% соответственно.

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с GQHPXCOPLX с PSECXCOPLX с HFCVXCOPLX с AUXFXCOPLX с AVERX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий COPLX и YAFFX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

COPLX
Copley Fund
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund

Доходность на риск

COPLX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.58

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.76

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.65

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

2.29

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPLX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между COPLX и YAFFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и YAFFX

Ни COPLX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок COPLX и YAFFX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPLXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-43.80%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-17.08%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-21.31%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-30.62%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.31%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.24%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.85%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и YAFFX

Текущая волатильность для Copley Fund (COPLX) составляет 3.87%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что COPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPLXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

8.00%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

21.56%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

22.92%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

17.86%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.40%

+0.19%