Сравнение GQGU с WTAI
GQGU (GQG US Equity ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. GQGU is actively managed, while WTAI is passively managed. Over the past year, GQGU returned 5.06% vs 60.94% for WTAI. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 35.59%.
GQGU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTAI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -12.28%
- 6 месяцев
- 31.18%
- С начала года
- 35.59%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 5.66% | -1.12% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 35.59% | 21.72% |
Correlation
The correlation between GQGU and WTAI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. WTAI — Ранг доходности на риск
GQGU
WTAI
Сравнение GQGU c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.35 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 10.51 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и WTAI
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -45.96% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -18.28% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -18.28% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -19.54% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.81% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и WTAI
Текущая волатильность для GQG US Equity ETF (GQGU) составляет 4.36%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что GQGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 17.84% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 31.29% | -22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 35.58% | -24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 32.28% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 32.28% | -21.62% |
Сравнение комиссий GQGU и WTAI
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и WTAI
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WTAI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.33% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and WTAI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (17.84%) compared to GQGU (4.36%). In terms of maximum drawdown, GQGU dropped -8.41% vs WTAI's -45.96%.
On 1-year performance, WTAI leads with 60.94% vs 5.06% for GQGU. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 60.94% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
WTAI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.96% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTAI is Technology Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор