Сравнение GQGPX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGPX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGPX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 2.09% | 9.67% | 6.00% | 28.47% | -21.01% | -2.52% | 33.74% | 20.92% | -14.91% | 29.81% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.
GQGPX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGPX и LZEMX
GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
GQGPX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
GQGPX
LZEMX
Сравнение GQGPX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQGPX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.95 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.72 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.86 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 14.21 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGPX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.95 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GQGPX и LZEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGPX и LZEMX
Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.88% | 1.91% | 1.50% | 2.54% | 5.52% | 3.78% | 0.15% | 1.06% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GQGPX и LZEMX
Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGPX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -60.08% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -10.42% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -30.55% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -9.04% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -16.71% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.89% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGPX и LZEMX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 5.92% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGPX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.23% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.72% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 14.30% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.11% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.34% | -0.35% |