PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-0.03%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий GQGPX и GQEIX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.45

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.69

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.77

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

1.97

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.45

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.23

Корреляция

Корреляция между GQGPX и GQEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и GQEIX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и GQEIX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-28.48%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.30%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-20.44%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.26%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-5.69%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.40%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и GQEIX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.76%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.32%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.44%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

15.88%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.88%

-2.89%